доверительный интервал — · безубыток при выплате 80% — 55,56%
45%55,56% — безубыток65%
Даже верхняя граница интервала (—%) не достаёт до безубытка.
Это не «мало данных» — это измеренное отсутствие эджа на выборке — сделок.
Ожидание: — на ставку.
Почему направление не работает
Эдж стратегии живёт в асимметрии размера движения: побед около 30%, но выигрыш
втрое больше проигрыша. Бинарный опцион размер выбрасывает и платит только за
частоту угадываний. Стратегия с долей побед 0,30 на бинарных опционах убыточна
по построению — сколько бы горизонтов и фильтров ни перебирать.
Walk-forward по фолдам — видно деградацию
Период OOS
Выбор по прошлому
Гор.
n
Точн.
Комбинация выбирается только по прошлому, проверяется на будущем.
Первые фолды 55–58%, последние 48–51% — эдж не воспроизводится.
Решающая проверка на holdout
Выборка
Гор.
n
Точн.
Интервал
Лучшая комбинация по обучению давала 54,56%. На holdout, который
трогают один раз, она упала до 49,62% — уровень монетки.
Поправка на множественную проверку
Проверено комбинаций
—
Лучшая по точечной оценке
—
Её точность
—
p-value (одиночный тест)
—
p-value после поправки
—
Если перебрать 48 вариантов, «лучший» найдётся всегда — это шум.
После поправки Шидака p = 1,0000: не значимо. Ни одна из 48 ячеек holdout
не прошла порог по нижней границе интервала.
Контроль методики: случайный вход
Горизонт
n
Точн.
Интервал
Случайный вход со случайной стороной даёт 49,5–50,0% на всех
горизонтах. Измеритель не смещён — значит и 52,42% выше не артефакт.
Сколько данных нужно, чтобы эдж был виден
Истинная точность
Нужно сделок
Доступно на holdout — 4676 сигналов. Эдж размером 57%
на таких данных неразличим в принципе.
Полная сетка: обучение (48 комбинаций)
Выборка
Гор.
n
Точн.
Интервал
Зелёным — точечная оценка выше безубытка. Таких на обучении немного,
и ни одна не удержалась на holdout.
Полная сетка: holdout (справочно)
Выборка
Гор.
n
Точн.
Интервал
Данные исследования
Сигналов в пуле
—
С покрытием 5-мин ценами
—
Инструментов Bybit
—
Обучение / holdout
—
Период
—
Итог: опционный режим в движке реализован, но заглушён —
сигналы помечаются не торгуемо. Включать только при
подтверждённой точности выше 55,56% на новых данных.
Перебор горизонтов и фильтров на этой популяции исчерпан: нужен другой источник сигнала.
Движок сигналов · 75 пар Bybit
Метод: Wilson CI 95%, walk-forward 7 фолдов, поправка Шидака